Апрель 2024

Ужесточение требований ЦБ оказалось весьма ощутимым для крупнейших госбанков - их норматив достаточности капитала, один из ключевых показателей устойчивости, снизился сильнее, чем в среднем по банковской системе

С июля вступили в силу требования регу­лятора, согласно которым многие операции банков стали считаться более рискованными. Это отразилось в отчетности кредитных организаций и рассчитываемых ими обязательных нормативах. Прежде всего на нормативе достаточности капитала (его отношение к активам с учетом риска), одном из ключевых параметров для оценки устойчивости банка. Минимально допустимое значение этого норматива - 10%.

Повышенные коэффициенты риска снизили достаточность капитала банков, по оценкам, в среднем на 0,4-0,5 процентного пункта, сообщал ранее первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский. По разным банкам разброс составил от 0,3 до 0,6 п.п., уточнял Симановский почти месяц назад.

Оказалось, что крупнейшие госбанки продемонстрировали снижение показателя именно на 0,6 п.п. Такую информацию раскрыли Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Банк стал полностью учитывать операционный риск, а также применять повышенные коэффициенты ЦБ к полному списку сделок, говорилось в комментарии Сбербанка к отчетности.

Повышенные коэффициенты ЦБ ввел для банков с 1 октября 2011 г., но тогда они касались только новых активов, по существовавшим до октября портфелям ужесточенные требования введены только сейчас. Регулятор решил сделать для банков менее выгодными высокорисковые операции (сделки с деривативами и проч.) и кредитование офшоров, а также снизить их инвестиционные вложения, не приносящие процентного дохода (акции и проч.).

При этом розничный бизнес не столь сильно затронули нововведения ЦБ. Так, у специализирующегося на ритейле «ВТБ24» достаточность капитала выросла более чем на 0,2 п.п. Тогда как у находящегося в процессе финансового оздоровления Банка Москвы снизилась на 16,8 п.п., но все равно остается самой высокой среди 10 крупнейших российских банков по активам.

Три банка из этой десятки показали рост достаточности капитала в июле. Это также Альфа-банк и «Юникредит банк». Представитель Альфа-банка объяснил это июльской прибылью и продажей одной из дочерних компаний.

Наиболее сильное снижение достаточности капитала в топ-10 у Райффайзенбанка. В основном это связано с включением в капитал нереализованной переоценки по сделкам с деривативами, объясняет главный бухгалтер банка Ирина Дроздова. Далее, рассчитывает она, переоценка хеджирующих (деривативных) инструментов будет уравновешивать балансовую переоценку, которая сильно зависит от движения курса рубля. Рекордсменом же по снижению среди всех банков может стать Национальный резервный банк (с 22,8 до 18%). Представитель банка связал это с убытками от досоздания резервов на 2,3 млрд руб. после проверки ЦБ и выплатой 1 млрд руб. дивидендов.

Самый скромный показатель достаточности среди крупнейших у Промсвязьбанка. За последние два года он был и на более низком уровне, при этом банк требования ЦБ не нарушал и удовлетворен эффективным использованием капитала, уверяет его представитель. В Росбанке оптимальную достаточность капитала оценивают на уровне 11-12%.